PRMIA 8008題庫介紹

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PRMIA 8008 考試大綱主題:

最新的 PRM Certification 8008 免費考試真題：

1. Which of the following statements are correct?
I. A reliance upon conditional probabilities and a-priori views of probabilities is called the 'frequentist' view II. Knightian uncertainty refers to things that might happen but for which probabilities cannot be evaluated III. Risk mitigation and risk elimination are approaches to reacting to identified risks IV. Confidence accounting is a reference to the accounting frauds that were seen in the past decade as a reflection of failed governance processes

A) II, III and IV
B) I and IV
C) All of the above
D) II and III

2. Which of the following statements are true:
I. A transition matrix is the probability of a security migrating from one rating class to another during its lifetime.
II. Marginal default probabilities refer to probabilities of default in a particular period, given survival at the beginning of that period.
III. Marginal default probabilities will always be greater than the corresponding cumulative default probability.
IV. Loss given default is generally greater when recovery rates are low.

A) I and IV
B) I and III
C) II and IV
D) I, III and IV

3. There are three bonds in a diversified bond portfolio, whose default probabilities are independent of each other and equal to 1%, 2% and 3% respectively over a 1 year time horizon. Calculate the probability that none of the three bonds will default.

A) 2%
B) 0.11%
C) 0.0006%
D) 94%

4. Consider a portfolio with a large number of uncorrelated assets, each carrying an equal weight in the portfolio.
Which of the following statements accurately describes the volatility of the portfolio?

A) The volatility of the portfolio will be equal to the square root of the sum of the variances of the assets in the portfolio weighted by the square of their weights
B) The volatility of the portfolio will be close to zero
C) The volatility of the portfolio will be equal to the weighted average of the volatility of the assets in the portfolio
D) The volatility of the portfolio is the same as that of the market

5. In the case of historical volatility weighted VaR, a higher current volatility when compared to historical volatility:

A) will increase the VaR estimate
B) will decrease the VaR estimate
C) will not affect the VaR estimate
D) will increase the confidence interval

問題與答案：